Paprastoji nepastovumo pagrįsta dienos dienos skalavimo strategija

Carl Sandburg's 79th Birthday / No Time for Heartaches / Fire at Malibu (Liepa 2019).

Anonim

Čia yra paprastos kalbos pagrįstos paprastos kintamumo dienos pokalbių strategijos testavimas ES mini futurų (JAV rinkose) 1 minutės baruose su 76% laimėjimo santykiu. "Easy Language" palaiko tiek "Tradestation", tiek "Multicharts" programinę įrangą.

ES kalbos strategijos Easylanguage kodas

Apie Rodiklio kūrėją

Dr Jonathan Kinlay yra Sisteminių strategijų, LLC prekybos sistemos kiekybinės prekybos vadovas, sistemingas rizikos draudimo fondas, kuriame naudojamos aukšto dažnio prekybos strategijos, naudojant naujienų algoritmus.

Kūrėjas padalija nepastovumą į pakilimą ir nepastovumo kitimas, naudojant True Range.

Ilgas nepastovumas: pelno tikslinis = 8 erkės, Stop Loss = 2 erkės
Trumpas svyravimas: pelnas Target = 2 erkės, Stop Loss = 30 erkės

Pirkimo / pardavimo taisyklės

GALIOJI SVARBUMAS
Jei "upsideVolatilityForecast> upperVolThrehold", įsigykite rinkoje su plataus PT ir standžiu ST (ilga rinka, ilgas nepastovumas)
Jei "downsideVolatilityForecast> viršutinėVolThrehold", parduoti rinkoje su plataus PT ir stora ST (trumpoji rinka, ilgas nepastovumas)

TRUMPAS SVARBUMAS
Jei "upsideVolatilityForecast" <lowerVolThrehold ", parduoti" Ask "ribose su stora PT ir plataus ST (trumpa rinka, trumpas kintamumas). Jei downsideVolatilityForecast <lowerVolThrehold, pirkite pasiūlyme ribose su stora PT ir plataus ST (ilga rinka, trumpas kintamumas) PT atstovauja pelno taškas ir SL atstovauja sustabdyti tikslą. Iam nepasakysiu daugiau apie šią strategiją, nes jo svetainė paaiškina, kaip sukurti svyravimo iš skalavimo strategiją daug daugiau, nei čia galima trumpai apibūdinti.

Backtesting on ES-Mini 1-min bar nuo 2000-2014

Strategija apima mokesčius ir komisinius už 3 JAV dolerius vienai sutarčiai arba 6 dolerius dviem kojoms.

Nuosavo kapitalo kreivė

Kaip matote, strategija sukuria sklandžią į viršų nuoseklų nuosavo kapitalo kreivę, kurios nuolydis labai didėja 2008 m. Didelės rinkos nepastovumo laikotarpiu. Grynasis pelnas po komisinių už vieną ES sutartį sudarė 243 000 JAV dolerių (3, 42 USD už sutartį) su laimėjimo norma 76% ir pelno koeficientas 1, 24.