Švietimas

"Quantcon 2015" - tiesioginė transliacijos konferencija

Idea to Algorithm: The Full Workflow Behind Developing a Quantitative Trading Strategy (Liepa 2019).

Anonim

"QuantCon 2015", sutrikdanti kvantavimo prekybinį įvykį, suskaidys esamas sienas iki algoritminės prekybos, suteikiant jums vidinį vaizdą apie įrankius ir turinio rinkinius, kurie paprastai yra prieinami tik Wall Street.

Per pagrindinius ekspertus, vedančius į novatoriškas derybas ir seminarus, sužinosite, kaip pagerinti investicijų efektyvumą, ieškodami algoritminių prekybos strategijų ir taikydami atvirojo pobūdžio idėjas savo investicijų idėjoms.

Dalyvauk ir mėgaukis jauduliu, galinčiu susipažinti su savo investicijų strategijomis.

Įvykio data ir laikas : 2015 m. Kovo 14 d. (8.15-17.00 val. EDT)

Ką gausite?

Mums reikia 100 žiūrovų, kad tiesioginis srautas būtų sėkmingas - kritinė masė, kad internetinė patirtis būtų įdomi ir įdomi.

Gausite prieigą prie tiesioginio srauto ir specialios pokalbių kambario.

Kiekvienas 25 ar daugiau dolerių dalyvis gaus nemokamą vaizdo transliacijos prieigą prie "Quantcon 2015"

Seminarai ir pokalbiai

"Wall Street": "T2AM" tyrimo ir bendrojo portfelio valdytojo Lisaas Borlandas "Prekių strategijų", gautos iš "Pros" prieš "The crowd", tyrimas

Saugokitės žemo dažnio duomenų, "Ernest Chan", "Managing Member", "QTS Capital Management, LLC".

Paprastai manoma, kad žemo dažnio strategijoms reikalingi tik žemo dažnio duomenys, reikalingi backtestingui. Mes parodysime, kad naudojant žemo dažnio duomenis gali būti pavojingai pripūstų backtest rezultatų net ir žemo dažnio strategijose. Pavyzdžiai bus parengti naudojant uždarojo tipo fondų strategiją, ilgalaikę trumpąją akcijų strategiją ir ateities strategiją.

"Rinkos perspektyvos 2015": "Kaip stebėti" burbulus ", išvengti rinkos avarijų ir uždirbti didelių grąžinimų, " Cambria "investicijų valdymo generalinis investuotojas ir investuotojas Mebane Faber
Susipažinkite su "Mebane" susitikimu ir sužinokite …
- Kodėl tradicinis 60/40 paskirstymas jums nepadės 8%
- Kaip vertinti tarptautines akcijų rinkas
- Kaip išvengti rinkos burbulų ir pirkti, kai "kraujas gatvėse"
- Kaip sukurti prekybos sistemą visada investuoti į pigiausias rinkas

Tikėtina, kad investicijų burbuliukai ir spekuliaciniai manijos yra tokie patys, kaip ir žmonės, dalyvaujantys rinkose. Kaip investuotojai gali nustatyti ir išvengti šių burbulų "sprogimų ir nuostolių, ir net gauti naudos iš šių avarijų? Remdamasis Graham ir Dodd'o darbais, Robertas Schilleris 1990-ųjų pabaigoje populiarino savo "Cyclically-adjusted price-to-earnings ratio" variantą "CAPE", kad laiku įspėtų apie prastą akcijų grąžą. "Mebane Faber" taiko šį vertinimo metriką daugiau nei 30 užsienio rinkų ir mano, kad tai praktiška ir naudinga. Šiame pristatyme apibūdinama prekybos sistema, pagal kurią remiantis vertybiniais popieriais sukuriamas pasaulinis akcijų portfelis, kuris gali lemti gerokai pranašesnį pasirinkimą rinkose remiantis santykiniu ir absoliučiu vertinimu.

Kaip "Quantopian" produkto direktorius Karenas Rubinas kariauja už moterų "S & P 500" užkariavimą

Pasak "Credit Suisse" "Gender 3000" ataskaitos, 2013 m. Pabaigoje moterys sudarė 12, 9 proc. Aukščiausio lygio vadovų iš 3000 bendrovių 40 pasaulio šalių. Nuo 2009 m. Įmonės, kuriose dirba 25-50 proc. Jų vadovybės, moterys sugrįžo 22-29 proc. Jei bendrovės, kuriose dirba moterys, yra geresnės, kas atsitiks, jei investuosite į moterų vadovaujamas įmones? Karen Rubin išnagrinės šį klausimą Quantopian tyrimų platformoje ir pasidalins jai pateiktomis išvadomis.

Tyrimų direktorius, "Thomson Reuters" direktorė Sameena Shah, "Kvant modelių kūrimas iš didelio masto nestruktūrinio teksto".

SEC filings suteikia langą į įmonės sveikatą ir yra labai svarbus investuotojams. Istoriškai vienintelis įmanomas būdas skaityti ir aiškinti padengtas medžiagas buvo rankiniu būdu, kur domeno ekspertai interpretuoja užrašus ir pateikia gaires visuomenei. Tačiau didelių duomenų technologijų ir "Natural" kalbos apdorojimo pažanga leido automatizuoti. Sameena aptars, kaip jos komanda sukūrė prognozinius modelius iš teksto ir socialinės žiniasklaidos.

10 būdų, kaip "Backtests Lie", Tucker Balch, "Lucena Research" įkūrėjas ir CTO

"Aš niekada nematėu blogo backtest" - Dimitris Melas, mokslinių tyrimų vadovas MSCI. Kiekybiniai analitikai daugiausia remiasi "backtests", kaip jų prekybos strategijų patvirtinimo priemone. Labai dažnai strategijos puikiai atrodo imituojant, bet nesugeba laikytis savo pažadų gyvoje prekyboje. Šių nesėkmių yra keletas priežastys, kai kurios iš jų nėra kontroliuojamos kvadrato kūrėjo. Tačiau kitų nesėkmių sukelia dažniausios, tačiau klastingos klaidos. Šiame pokalbyje apžvelgsiu 10 "stygų" strategijos kūrimo ir testavimo sąrašą, dėl kurio gali atsirasti optimistiškas backtests. Aš taip pat pristatysiu jų aptikimo ir išvengimo metodus. Ši diskusija bus įdomi kvantų kūrėjams, taip pat ne kvantams, kurie nori žinoti, ko ieškoti, kai pateikiami labai sėkmingi backtests.

"Sulaikę priešais žaidimą", Sara Biller, "State Street Global Exchange" vyriausiasis inžinierius

Per pastarąjį dešimtmetį prekybos apimtys išaugo eksponentiškai. Technologija pažengusi šviesos greičiu. Investicinės informacijos šaltiniai sprogo. Galima greičiau investuoti į duomenis ir įžvalgas iš alternatyvių šaltinių, kurie daugeliui kelia klausimą apie pagrindinių duomenų tinkamumą, dabar akcininkų investicijos skiriasi nuo praeities. Su šiuo didžiuliu, nuolatiniu investicinės aplinkos pakeitimu atsiranda galimybė. "Sarah" aptars naujus duomenų šaltinius ir investicijų analizes, kurios padeda investuotojams suvokti pokyčius.

Mašinų mokymosi požiūris, Michael Kearns, kompiuterių ir informatikos profesorius, UPenn
Dėl tradicinių finansinių rinkų sparčiai keičiasi technologijos, dėl to padidėja automatizavimas ir diegiami nauji mainai bei mechanizmai. Tokie pokyčiai atnešė jiems problemų naujoms algoritminės prekybos problemoms, daugelyje iš kurių kviečiami naudotis mašinomis. Šiame pokalbyje Michael apžiūrės keletą algoritminių prekybos problemų, daugiausia dėmesio skirdamas jų naujiems ML aspektams, įskaitant rinkos poveikio ribojimą, cenzūruotų duomenų tvarkymą ir rizikos aspektų įtraukimą.

"Order of Origin" "Genesis", "IEX", Dan Aisen, vienas iš įkūrėjų ir kiekybinis kūrėjas

Per pastaruosius kelerius metus JAV akcijų rinkose buvo viena iš aktualių temų, dėl kurių "WSJ" atskleidė ir užregistravo "SEC" baudas. Užuot plintant su neigiamumu, šis pokalbis vyks naujo užsakymo tipo kūrimo proceso metu: nuo neveiksmingumo rinkos struktūros iki galimų sprendimų tyrimo ir, galiausiai, rezultatų diegimo ir vertinimo. Šioje pokalbyje bus išnagrinėta, kaip mainai ir tamsūs fondai gali daryti įtaką vertybinių popierių rinkai per apgalvota užsakymo tipo dizainą.

Mobilioji revoliucija ir šiuolaikinių duomenų rinkimo ateitis. Joe Reisinger, Prezidento įkūrėjas ir CTO

Orkestruojant didelės apimties geoerdvinių, ekonominių ir žmogiškųjų išteklių plėtros duomenų rinkimą ir tobulinimą - duomenis, kurie yra esminiai įnašai įmonėms, investuotojams, politikos formuotojams, reguliuotojams ir strategams, norintiems laiku ir tiksliai perskaityti informaciją apie tai, kas dabar vyksta vietoje - yra lėtas, sunkus ir brangus. Daugelyje šalių tokių duomenų vamzdynų vis dar nėra. Išmaniųjų telefonų, kuriuose naudojama internetinė erdvė, išplaukiančių iš pasaulio nuo Misisipės iki Mozambiko, sparčiai keičiasi mūsų pajėgumai šiame sektoriuje, o "Premise" modelį įgauna, sumaišydama šiuolaikines technologijas su žmogaus intelektais, greičiau ir tiksliau išreiškiant realybę vietoje. nei kada nors. Šiame pokalbyje Premise CTO Joe Reisinger kalbės apie šiuolaikinių duomenų rinkimo pasauliniu mastu raidą, kodėl nauja judriųjų technologijų siena yra verslo ir ekonomikos ateities kanalas ir alternatyvių ekonominių duomenų vaidmuo, kaip jis susijęs. oficialių valdžios statistikos rinkimui.

Duomenų mokslo perkėlimas iš skausmo į "Unicorns on rainbows", Brian Granger, "IPython" projekto lyderis, projekto "Jupyter" įkūrėjas

Duomenų mokslininkai susiduria su įvairiais skausmo taškais dirbdami su kodu ir duomenimis. Dabartinė programinės įrangos kūrimo sritis slopina bendradarbiavimą, painioja vartotojus, našta vartotojams, turintiems didelę pažintinę apkrovą, yra prastos vaizdo ir sąveikos dizaino, yra pernelyg patentuota ir brangi, neleidžia atkurti ir riboja nuoseklių duomenų pagrindu pagrįstų pasakojimų kūrimą. Projektas Jupyter, (anksčiau IPython) atviro kodo programinės įrangos projektų, skirtų interaktyvioms ir tiriamųjų skaičiavimų sistemoms, bando spręsti pirmiau nurodytus skausmo punktus. Šioje diskusijoje daugiausia dėmesio bus skiriama naudotojų sąsajoms ir vizualizavimui, kompiuterinių pasakojimų bendradarbiavimui ir dalijimui bei programinės įrangos įdiegimui įmonėse, mokslinių tyrimų grupėse ir atvirame internetiniame tinkle. Skausmo sumažėjimas bus iliustruotas pateikiant daugybę pavyzdžių, kaip skirtingos organizacijos panaudoja Jupyter Notebook. Tačiau aš sąžiningai pasakysiu apie didžiulį darbo kiekį, kurį turėjome daryti prieš tai, kai tikime pažadą "Unicorns on Rainbows".

Tikimybinis programavimas kiekybinėse finansų srityse, Thomas Wiecki, "Lead Data Scientist at Quantopian"

Yra daug metrikų, kad būtų galima įvertinti portfelio efektyvumo ir rizikos kompromisą. Nors ši metrika praktikoje pasirodė esanti naudinga priemonė, daugumai jų reikalingas didelis duomenų kiekis ir netiesiogiai manoma, kad grąža paprastai pasiskirsto. Bajeso modeliavimas yra statistikos sistema, leidžianti labai lanksčiai vertinti finansinę grąžą, taip pat rizikos metriką. Be to, šios metrikos neapibrėžtumą galima tiesiogiai išreikšti kiekybiniu požiūriu paskirstymo po posūkio atžvilgiu.
Šiame pranešime Thomas trumpai apžvelgia Bajeso statistiką ir tai, kaip tikimybinės programavimo sistemos, pvz., PyMC, gali būti naudojamos sudėtingiems statistiniams modeliams kurti ir įvertinti. Tuomet jis parodys, kaip kelios bendros finansinės rizikos rodikliai, tokie kaip Sharpe santykis, gali būti išreikšti tikimybine programa. Naudodamas realaus pasaulio duomenis iš anoniminių algoritmų, veikiančių "Quantopian", jis parodys, kaip normalumo prielaida gali smarkiai įtakoti Sharpe santykį ir kaip sunkiųjų dalių paskirstymas gali išspręsti šią problemą.

Leveraging Quandl, Tammer Kamel, Quandl.com įkūrėjas ir generalinis direktorius

Tai bus demonstracinė darbo sesija, kaip pasinaudoti "Quandl" finansiniais duomenimis iš įvairių priemonių, įskaitant "Quantopian", "R" ir "Python". Pokalbis apims pagrindinius ir pažangius duomenų prieigos metodus, taip pat pateikia nemokamų ir komercinių duomenų apie "Quandl.com" apžvalgą.

Turkija ar Trader? Jeremijas Lowenas, "Kokino" rizikos valdymo direktorius

Backtests gali būti klastingas. Nors dauguma kvantuose greitai pripažįsta, kad "praeities našumas nenurodo būsimų grąžų", daugelis vis dar vertina algoritmus tik per backtests. Šiame pokalbyje aptarsime bendro pobūdžio spragų ir ekstrapoliuotų hipotetinius rezultatus. Mes priimame skeptišką požiūrį į kiekybinius investavimus ir išnagrinėkime įvairias įžvalgas ir klaidas, kurias kvantai gali įvesti netgi tada, kai jie laikosi "geriausios praktikos". Galų gale mes stengsimės suprasti, kokiu laipsniu galime pasitikėti, kad backtestė yra tipinė algoritmo kokybė.

Ange Marempudi yra "IntelliBusiness" įkūrėjas ir generalinis direktorius bei "Quantopian" klientų inžinierius EventVestor ir Seong Lee kūrėjas.
Atsargų pasiskolinimas yra rekordinis, o keliuose tyrimuose buvo nustatyti "alfa" galimybių langai, susiję su atsargų grąžinimo skelbimais. Šiame įvykyje "EventVestor" įkūrėjas Anju Marempudi ir "Quantopian" klientų inžinierius Seong Lee aptars atpirkimo tendencijas, analizuos išpardavimų duomenis įžvalgoms, rengs įvykių tyrimą, kurio tikslas - išmatuoti perteklines grąžos maždaug išpirkimo pranešimus, ir pagaliau sukurs prekybos algoritmą su naujuoju testu naudojant "Quantopian" Tyrimų platforma.

"Hedge Fund Manager Selection" ir "Quantopian Open", kurį sudarė Justin Lent, Fondo plėtros direktorius

Nuo konkurso iki hedžlių fondo: šis pokalbis bus skirtas "Quantopian" pirmojo mėnesio prekybos konkurso rezultatams ir kaip "Quantopian" naudos duomenis ir rezultatus savo prekybos konkurse, kad informuotų apie jo apsidraudimo fondo pasirinkimą. Diskusijoje daugiausia dėmesio bus skiriama nekoreliuotų portfelių kūrimui ir strategijų, pagrįstų jų backtesti ir nepakankamo darbo rezultatais, veiklos rezultatų įvertinimu.

"Democratized Investing", Akhil Lodha, "Sliced ​​Investing" įkūrėjas ir "Mesh Lakhani", "FutureInvestor.co.uk" įkūrėjas.

Idealiu pasauliu investuotojas gali pasinaudoti įvairiomis investavimo galimybėmis, leidžiančiomis sukurti subalansuotą portfelį, pagrįstą jo rizikos ir grąžos tikslais. Deja, mes negyvename idealiu pasauliu, o investavimo galimybės buvo prieinamos tik instituciniam investuotojui. Ši tendencija pradėjo keistis, nes naujos technologijos ir naujovės, pavyzdžiui, "AngelList", "Wealthfront" ir "Sliced ​​Investing", be kita ko, mažina barjerą prieigai ir leidžia daugiau asmenų sukurti subalansuotą portfelį, atitinkantį jų investavimo tikslus. Šiame pokalbyje daugiausia dėmesio bus skiriama subalansuotam portfeliui, investicijų į naujojo amžiaus investuotoją ir individualių investicijų ateityje poreikiui.

"Domain Expertise" teksto analizės tobulinimo naudojimas, Evanas Schnidmanas, "Prattle Analytics" įkūrėjas ir generalinis direktorius

Visuotinai pripažįstama, kad teksto analizė suteikia žvilgsnį į didžiulį nestruktūrinių duomenų pasaulį. Šie duomenys suteikia parduodamos informacijos auksą, apimančią nuo įmonių reguliavimo iki centrinio banko ryšių. Tačiau, kaip ir kitose "didelių duomenų" srityse, ši medžiaga beveik nenaudinga, nesumažinant dėmesio. Ši diskusija apžvelgs būdus, kuriais remiantis gilių sričių ekspertizė gali padėti ištobulinti teksto analizės duomenis į galingą investavimo priemonę.

Eiti į viršų

"QuantCon 2015" darbotvarkė (laikas pateikiamas EDT)

Susirinkimas, 17 aukštas, Niujorkas

8:15 - 9:25: pusryčiai ir registracija, 17 aukštas

9: 26: 53.59: Sveiki atvykę į "QuantCon 2015 " John "Fawce" Fawcett, Quantopian įkūrėjas ir generalinis direktorius

Wharton Hall

9:30 - 10:30 am: " Wall Street": T2AM tyrimo ir bendrojo portfelio valdytojo Lisaas Borlandas, "Pros" ir "Crowd" prekybos strategijų palyginimas.

Wharton Hall

10:30 am-11:15 am: 2015 m. Rinkos apžvalga: " Cambria Investment Management" (Cambria Investment Management) kompanijos įkūrėjas ir investuotojas, Mebane Faber, kaip išvengti rinkos spuogų ir išvengti rinkos avarijų.

Wharton Hall

11:20 - 12:00 p

1 sesija: seminarai ir pokalbiai

Mašinų mokymosi metodas, kompiuterių ir informatikos profesorius Michael Kearns, Upenn

Tribeca Hub

Turkija ar Trader? Jeremijas Lowinas, "Kokino" rizikos valdymo direktorius

Nolita Hub

Prekybos strategijų paieška, tyrimas ir tobulinimas : Matthew Granade, buvęs "Bridgewater Associate" ir "Domino" įkūrėjų tyrimo vadovas, ir Yoshiki Obayashi, Taikomųjų mokslų direktorių direktorius

Soho Hub

Suteikdama Quandl savo investicijų strategijose, Quanglo kompanijos įkūrėjas ir generalinis direktorius Tammer Kamel

Murray Hill Hub

12: 00-12: 20: pusryčiai

Patiekiama "Main Foyer" ir "Seating in Wharton Hall"

12: 20-20: 00

Kaip moterys užkariauja "S & P 500 " Kareną Rubiną, "Quantopian" produktų direktorius, po kurio seka specialus svečias su nuostabiu pranešimu

Wharton Hall

13:00 iki 13:45. Saugokitės žemo dažnio duomenų, kuriuos atliko Ernie Chan, "LLC QTS Capital Management" valdantis narys.

Wharton Hall

13: 00-20: 30 val. 2 sesijos: seminarai ir pokalbiai

Brianas Grangeris, "IPython" projekto, projekto "Jupyter" įkūrėjas, lyderis "Informacinių duomenų perdavimas nuo skausmo" "Unicorns on rainbows" .

Tribeca Hub

" Thomson Reuters" tyrimų direktoriaus Sameenos Shaho atvejų tyrimai kintamų modelių kūrimui iš didelio masto nestruktūrinio teksto

Nolita Hub

Nepaisant semantinės analizės ir nuotaikos - "Alpha" išvedimas iš "Crowdsourced" ir kitų socialinių finansų rinkinių "Leigh Drogen", "Estimize" įkūrėjas ir generalinis direktorius

Soho Hub

Ange Marempudi, "IntelliBusiness" įkūrėja ir "EventVestor" kūrėja bei "Quantopian" klientų inžinierius Seong Lee, " Alpha" ieškos iš "Stock Announcements" išpardavimų "Quantum Research" platformoje .

Murray Hill Hub

2:30 pm-2:45 pm Break (Foyer)

14: 45-15: 30. 3 sesija: seminarai ir pokalbiai

10 būdų, kaip "Backtests" tvirtina "Lucena Research" bendrai steigėjas ir TTO Tucker Balch

Tribeca Hub

"Order of Origin" autorius Daniel Aisen, "IEX" įkūrėjas ir kiekybinis kūrėjas

Nolita Hub

Mobilioji revoliucija ir šiuolaikinių duomenų rinkimo ateitis Joe Reisinger, vienintelė įkūrėja ir prielaida CTO

Soho Hub

"Quantopian Hedge Fund Manager Selection" ir "The Quantopian Open", kurį sudarė Justin Lent, fondo plėtros direktorius

Murray Hill Hub

3:35 pm - 4:15 pm 4 sesija: seminarai ir pokalbiai

Sulaikę žaidimą, Sara Biller, "State Street Global Exchange" vyriausiasis inžinierius

Tribeca Hub

"Democratized Investing by Akhil Lodha", įkūrėjo "Sliced ​​Investing" ir Mesh Lakhani, "FutureInvestor.co" įkūrėjas.

Nolita Hub

Evanas Schnidmanas, "Prattle Analytics" įkūrėjas ir generalinis direktorius, domeno ekspertizės, skirtos teksto analizės tobulinimui, naudojimas

Soho Hub

Thomas Wiecki, "Lead Data Scientist", "Quantopian" , kiekybinių finansinių priemonių tikimybinis programavimas

Murray Hill Hub

4:20 pm - 4:55 pm: Karjera sistemingų investicijų: patarimai ir perspektyvos pabaigoje Matthew Granade, buvęs "Bridgewater Associate" ir "Domino" įkūrėjų tyrimo vadovas

Wharton Hall

4:55 pm: "Johnny" Fawce "Fawcett, " Quantopian "įkūrėjas ir generalinis direktorius, baigiamosios pastabos

Wharton Hall

5: 00-18: 00: Tinklai ir kokteiliai

Pagrindinis fojė