Hodricko Prescotto filtravimo analizė - "Python"

DARK SOULS™ III el Hodricko de assasino (Liepa 2019).

Anonim

Sako Vikipedija

Hodrick-Prescott filtras (taip pat žinomas kaip Hodrick-Prescott skilimas) yra matematinis įrankis, naudojamas makroekonomikoje, ypač realios verslo ciklo teorijoje, siekiant pašalinti ciklišką laiko eilučių komponentą iš neapdorotų duomenų.

Hodrick Prescott filtras (HP filtras) - tai Laiko eilučių skilimas, kuris apima laiko eilučių padalijimą į keletą atskirų komponentų (ciklo komponentas ir "Trend komponentas"). Ir šis filtras atrodo taip, kad jis gali būti taikomas bet kurioms laiko periodo duomenims, ypač akcijų kainoms, siekiant suvokti pagrindinę tendenciją ir jos ciklas.

Čia yra paprastas "Ipython" užrašų knygos pavyzdys Hodrick Prescott filtro analizei. Mes naudojame statsmodel biblioteką, norėdami apskaičiuoti Hodrick Prescott filtrų komponentus, Matplotlib, kad sugrupuotume duomenis, NSEpy, norėdami gauti NSEIndia ir Pandas atsargų duomenis tvarkyti laiko eilučių duomenis.

Viršuje esančioje diagramoje rodoma TCS vertybinių popierių kaina ir HP filtro komponentų tendencija ir ciklas. Galbūt pastebėjote, kad tendencijos komponentas yra itin sklandus ir labai geras, prognozuojant vidutinės TCS kainų krypties ateitį. Ir Cycle Component ekstremalios vertės rodo galimą tendencijos pasikeitimą. Mano nuomone, tai turėtų būti geresnė priemonė prekiautojams ir investuotojams žinoti pagrindinę tendenciją. Ypač HP filtras tinka tiek tendencijų stebėtojams, tiek vidutiniams prekybininkams!