Švietimas

Aukštosios dažninės prekybos techninės strategijos Praktiniai atvejų tyrimai.

Gulbės Aukštosios Fredos dvaro tvenkinyje (Liepa 2019).

Anonim

Aukštosios dažninės prekybos techninės strategijos Praktiniai atvejų tyrimai.

Pastaba: dėl "Non Discloser" susitarimo su "Strategy" teikėju negalime atskleisti atsargų vardo. Mes esame "HFT day traders", todėl atsižvelgiame į sekundes pagrįstą "Tick" sąskaitą. Techninės analizės programinei įrangai: "Amibroker".

"Nifty" kompanija A: "Blue Chip" kompanija (2013 m. Lapkričio - gruodžio mėn. Chartijos)

Anksčiau atsargos neveikia labai aukštai, tačiau jos vis dar rengia puikius sūpynės sandorius. Po kelių mėnesių išpūstos, daugelis iš šių atsargų atsitrenkia daugelį metų. Optimizuojant, kad viskas negali pablogėti, rinkos dalyviai galiausiai atgaivino neto ralį.

Bet išmintingai paimk savo sandorius. Išskyrus keletą išimčių, atsargos susiduria su ypatinga oro tiekimo našta. Daugybė investuotojų ir institucijų leigų vis dar valdo šias atsargas iš daug didesnių kainų. Jie per ateinančius metus parduos savo sumažėjusius portfelius.

Daugelis šių atsargų prekiauja dvigubomis skaitmenimis (mažiau kaip 100 R / -) situacija, kuri reikalauja kruopščio pozicijos dydžio ir rizikos tolerancijos įvertinimo. Geros naujienos yra didžiulis sektoriaus atsargų likvidumas ir maži paskirstymai. Šie didelio plūdžio klausimai gali prekiauti visą dieną su vienu centu, žyminčiu skirtumą tarp pirkimo ir pardavimo kainos. Ši maža sandorio kaina turi dar vieną pranašumą. Mes galime saugiai žongliruoti ir išeiti iš pozicijos keletą kartų, kad sugautų geriausią įvežimo kainą.

Dauguma grynųjų rinkimų yra tik atlyginimų rinkoje. Šis faktas kelia tikimybę, kad pasipriešinimas atsargų 200 dienų slenkamiesiems vidurkams panaikins jų pažangą. Tiesą sakant, džiunglių karalius, kurį pažvelgsime šiandien, turėtų labai greitai susidurti su šia gorila.

Taigi žaisite "Net" renginius ir mėgaukitės senais senais laikais. Tačiau laikykite juos tvirtai ir imkitės tuo, ką teikia rinka. Laimei, šios nuolaidos gali būti tris kartus didesnės (100-1000 Rs / -) pelnas.

Pavyzdžiui, naudodamiesi diagramomis

Pavyzdžiui, bendrovė "A" buvo susmulkinta prieš rinkimus į rinkimus Indijoje, praradusi 80-90% savo vertės.

Tačiau mūsų bendrovė gali keistis laiko. Klientų bazė nuo fizinės iki e-komercijos. Taip pat artėjantis Govt. atrodo nepriklausoma, taigi FII yra labai teigiamas ir ši bendrovė yra viena iš mėgstamiausių tarp būsimų Govt. Per pastaruosius keletą savaičių galiausiai pasirodė gerų naujienų, o akcijų rinka sumažėjo maždaug 50% nuo spalio mėnesio mažo. Dabar jis sėdi tik po 500 Rs / -. Ne didžiulė rampa buvusio milžino, bet kaupimas rodo, kad apačioje gali būti arti. Atkreipkite dėmesį į didžiulį judėjimą 2014 m. Lapkritį. Jis parodė mūsų pavyzdinį kompaniją virš savo 50 dienų kintančio vidurkio, tiesiai į paskutinio aukšto testą.

Nors apimtis rodo investuotojų susidomėjimą, bendrovė "A" gali būti nukreipta į platesnį pagrindą, o ne į "breakout". Atkreipkite dėmesį į linijas, pastatytas per paskutinius aukštus ir žemyn. Jie imasi iš dalies išvystyto simetrinio trikampio išvaizdos. Ištekliai turi greitai išstumti iš tokio langelio, arba jis gali lengvai nukristi iki žemutinės tendencijos linijos.

Nepastovumo zona tarp 650 R / - ir 750 R / - kelia dar vieną įspėjamąją vėliavą. Kaip matote, šių kainų lygį apibūdina aštrių pasikeitimų. Kodėl taip atsitiko? Tam tikros diagramos taškai slepia daugybę prekybininkų ir investuotojų, sėdinčių prarasti pozicijas, nes jie nupirko staigaus pasikeitimo. Šią nepastovumą reikia panaikinti, kol kaina gali pasikeisti.

Šios prekybos raktas yra rinkos kaina 600 Rs +. Jei bendrovė "A" gali ją sumontuoti, ji užpildys du auksinius modelius ir įtrauks naujų pirkėjų. Pirma, dėl trumpesnio laikotarpio diagramos bus suaktyvinta taurė ir rankena. Dar svarbiau, kad dienos grafike būtų patvirtintas gerai suformuotas dvigubas dugnas.

Geriausias prekybos planas gali būti gerokai anksčiau nei pertrauka. Apsvarstykite padėtį, naudodamiesi dienos režimu, tačiau būkite pasiruošę greitai išeiti, jei užtruksios didesnės jėgos. Pavyzdžiui, pertrauka virš mažojo trikampio gali pasiūlyti puikią įrašą didesniam kainų perkėlimui. Tačiau vengiama bet kokios pozicijos šio modelio apačioje. Tai išvaizda lenkimo žemyn trikampis.

Mes galime pamatyti padorų nusipirkti, jei šis mažesnis eilutės pertraukos.

Koncentruokite į gerą prekybos valdymą, jei šią poziciją naudosite pelne. Kaip minėjau anksčiau, stiprus pasipriešinimas sulaužo daugelį lydinių rinkų susibūrimų 200 dienų lenkimo vidurkiu. Ši didžiulė barjera sėdi prie 1000 R / - kompanijos "Daily chart". Karšta vieta taip pat kerta didžiąją žemyn tendencijos liniją visą post burbulo žlugimą. Turėtume pasinaudoti savo pelnu, jei ir kai kaina nukris į šią pavojingą zoną.

(Visada pamatyti bendrovės pagrindus, tada atsižvelgti į techninius aspektus)

"Nifty" kompanija "B"

IT sektoriaus atsargos sėdi labai arti daugiametės aukštumos.

Galite bandyti pasinaudoti prekybos nustatymu IT sektoriuje.

IT bendrovė palaikė daugybę aukščiausių pasaulinių santykių su įvairiomis pasaulio kompanijomis. Tačiau po kiekvieno aukšto jis niekada nesukūrė labai didelio pagreičio ir vėl grįžo vėl pakartotinai žemyn.

Ką reikės, kad IT kompanija galų gale išsisuktų nuo didėjančios tendencijos linijos? "Nov.might" apimtis yra raktas. Tai slepia klaidingą išpūtimą, kuris pagautas daugybėje jaučių spąstų. Kol IT kompanija gali sugrąžinti pridėtinę tiekimą, sukurtą dėl šio negražiško pasikeitimo, bet kokiam raliui bus sunku generuoti pagreitį.

IT kompanija sėdi prie kainų šerdies, kur ji galėtų pradėti kitą trumpalaikį aukštą. Arba jis gali tiesiog apsisukti ir pakartotinai patikrinti 1500 R / -. Nedidelis salų pasikeitimas, susidaręs praėjusią savaitę, gali pagreitinti įvykius. Daugelis prekybininkų tikriausiai tai pastebėjo ir įvedė naujus trumpus pardavimus. Ištekliai turės užpildyti spragą ir prekiauti virš 2500 R / skubėti, arba šortai (plius oro tiekimas) gali užtrukti su keršto.

Bendrovė C (bendrovė, įtraukta į NSE)

Prieš treniruotę aš paprašiau minios apie savo prekybos įpročius. Konkrečiai, aš norėjau sužinoti, kaip dažnai jie parduodami trumpai. Mano nuostabai, mažiau nei 25% teigė, kad kada nors buvo.

Tai nebuvo tipinių pirkėjų ir investuotojų grupių grupė. Tai buvo sunkūs prekybininkai. Bet net ir visa patirtis, daugelis vengė trumpo pardavimo meno.

Neaiškios rinkos taisyklės ir "NSE Broker" džiaugsmingas pokalbis netrukus paskatino parduoti jau daugelį metų.

Be to, apatinė logika, reikalaujama parduoti trumpą, buvo pernelyg paslaptinga daugeliui mažmeninių prekybininkų.

Laikai pasikeitė, kai atsirado internetinė prekyba ir greitas įvykis. Trumpo pardavimo užpildymas dabar yra toks pat lengvas, kaip ir atsargų pirkimas. Baigėsi dienos, kai turėjote pasikalbėti su savo tarpininku išleisti akcijas iš atsargų, kad galėtumėte juos skolintis. Ir SEBI pagaliau rimtai apsvarsto, kaip panaikinti uptick taisyklę.

Štai trys greiti patarimai, kaip pagerinti jūsų šansus, kai parduodate trumpą: pirma, niekada nepakeiskite pardavimo.

Geriausi trumpi pardavimai yra silpnų ralio pabaigoje. Antra, parduoti trumpa mažiau lankstus rinkose.

Technikos atsargos yra labai mažos palūkanos (neįvykdyti trumpalaikiai pardavimai) ir yra lengvai pažeidžiami. Galų gale, užimkite trumpą poziciją nusistovėjusioje nuosmukio kryptyje, o ne bandydamiesi surinkti viršūnę ralyje.

Trumpalaikio pardavimo terminas reikalauja daugiau tikslumo nei įsigyti akcijų prekybai. Tikri tikintieji, priešiški prekybininkai ir senamadiškas nepasisekimas sulaiko smarkias atsargas, kurios turėtų suskaidyti. Padėkite savo problemą, surasdami lenkų modelius kasdien ir per 60 minučių. Bet net ir tada, laikykitės sustojimų ir nedvejodami šokti laivą, jei trumpoji prekyba greitai nepasileidžia jūsų naudai.

"Swing" prekybininkai turėtų atpažinti "C" sąranką iš savo mėgstamos techninės analizės indikatoriaus. Tai klasikinis galvos ir pečių modelis, kuris atitinka visas taisykles. Jis turi gerai suformuotą kairįjį ir dešinįjį pečius tame pačiame aukštyje. Iškirptė šiek tiek nusileidžia tiesia linija. Ir kiekvienas ralis rodo mažesnį įsipareigojimą pagal ilgesį. Taigi atsargos, atrodo, yra pagrindinis trumpųjų pardavėjų tikslas.

Klasikoje "galvos ir pečių" nustatymuose mes tikimės, kad atsargos sulaužys iškirptę ir sumažės atstumas, lygus galvos aukščiui (vidurinis aukštis). Tai reiškia, kad bendrovė C sumažės iki maždaug 120 R /. Tačiau mes negarantuojame, kad tikslas bus pasiektas, todėl įrengimas geriausiai tinka stabdymo nuostoliams. Tokiu būdu mes galime patraukti pelną, tačiau sumažinti nuostolius dėl netikėto trumpo išspaudimo.

Bendrovės C schema taip pat atrodo pasikeitusi dėl kitų priežasčių. Aukščiausias lapkričio mėn. Nepavyko 200 dienų kintamo vidurkio. Ir paskutiniame barelyje parduodami nepavyko 50 dienų slenkamojo vidurkio. Taigi, kada mes šokiname su mūsų trumpuoju pardavimu?

Vis dar atrodo per anksti parduoti C trumpą. 60 minučių perkamojo perpardavimo osciliatorius (stochastikai) įspėja, kad atsargos gali atsidusti prieš iškirpti iškirptę. Laimei, silpnas ralis gali pasiūlyti geresnį trumpą įrašą. Tai trikdytų pasipriešinimą: sulaužytas 50 dienų slenkamasis vidurkis, trys trumpalaikiai žemynai ir 145 R / - rinkos. Iki to laiko stochastikai galėjo būti perkeliami iš perpirkimo būklės. Visapusiškas geresnis laikas, kai stengiamės užsiimti prekyba.

Klasikinis "pečių" ir "pečių" prekyba parduoda trumpus ant iškirptės pertraukos arba pirmą atšaukimą, jei atsiranda galimybė. Tačiau modelis yra taip gerai žinomas, kad įprastas įvedimo lygis gali sukelti didelių pėdsakų. Nepriklausomi asmenys nori prekiauti prieš trumpalaikes prekiautojus ir nukreipti juos į pozicijas.

Nebijokite, jei kaina sugrąžins per skaldytą iškirptę, prieš pagamindami gerą neigiamą pagreitį. Tai yra mūsų šiuolaikinės prekybos aplinka, kurioje kiekvienas turi galimybę naudotis geromis technologijų analizės knygomis. Taigi, likite žingsnis pirmyn minios, laikykitės savo gynybos ir apsvarstykite alternatyvias strategijas. Geriausias trumpas pardavimas po iškirpimo pertraukos dažnai būna pačio modelio. Tai nėra atsitiktinumas, kad šis įvykdymo tikslas sėdi ta pačia kaina kaip ir pirmoji sąranka, ty artėja prie 50 dienų kintamo vidurkio ir 145 - 155 Rs / - rinkos.

Rgds
Lokesh Madan

"Algo Trading India LLC"